Basis Z-score — luật của PHIÊN ĐANG XEM (vào ±2.5, thoát ±0.5)
LONG: basis_z ≤ −2.5VÀ (OFI ≥ +0.35 hoặc Depth imb ≥ +0.35) VÀ OFI > −0.50 · chặn nếu breadth ≤ −0.3 SHORT: basis_z ≥ +2.5VÀ (OFI ≤ −0.35 hoặc Depth imb ≤ −0.35) VÀ OFI < +0.50 · chặn nếu breadth ≥ +0.3 CLOSE: |basis_z| ≤ 0.5 (basis đã hồi về trung bình) CLOSE khẩn (stop-loss): giá đi ngược ≥ 2.5 ĐIỂM CHỈ SỐ so với giá vào, bất kể basis_z
(đây là điểm giá, KHÔNG phải z — trùng số 2.5 với ngưỡng z cũ nhưng là tham số khác, không đổi theo z_entry) Tường phí — đọc lãi/lỗ mỗi lệnh phải trừ cái này: mỗi round-trip
tốn 0,623 điểm/hợp đồng (phí Sở+VSDC+thuế 0,423 + slippage 1 tick mỗi lượt 0,200).
Lệnh lãi gross dưới 0,623 điểm thực chất là lỗ. Đừng so PnL gross với 0. Cổng thời gian — chỉ khoá MỞ lệnh mới, đường thoát luôn chạy:
· ATO 8h45–9h00 và ATC 14h30–14h45: khớp lệnh ĐỊNH KỲ, khác cơ chế khớp liên tục
mà strategy giả định → không mở lệnh mới.
· Từ 14h20: ngừng mở lệnh mới, chừa thời gian cho basis hồi trước khi hết phiên.
· 14h29: ép đóng mọi vị thế còn lại, khớp tại giá ATC (đúng như đặt lệnh ATC ngoài đời).
· CLOSE / stop-loss / ép đóng VẪN chạy trong ATO–ATC — xét trước mọi chốt chặn phiên,
nên vị thế mở sát giờ đóng cửa không bị kẹt qua đêm (sự cố 14–15/7 đã sửa). Vạch dọc trên chart: xanh=vào LONG ·
đỏ=vào SHORT · xám đứt=CLOSE
(tô theo lý do lệnh thật, không theo BUY/SELL thô) Dải trạng thái dưới cùng — mỗi ô là 1 nến:
im lặng ·
vượt ±2.5 nhưng flow không xác nhận ·
breadth chặn ·
qua đủ 3 cổng CHỈ BÁO (z · flow · breadth)
— chưa tính cổng thời gian ở trên, nên ô xanh ≠ chắc chắn có lệnh